Développeur Quantitatif R&D - Gestion des Risques et Pricing

À propos du rôle

Au sein du département ARD (Applied Research and Development) de Société Générale, nous recherchons un Développeur Quantitatif hautement qualifié pour rejoindre notre équipe dynamique de quants. Vous contribuerez à la rationalisation de nos bibliothèques de pricing multi-actifs, au suivi et test de nos modèles (Equity, Forex, Rate, Inflation et Hybrids), et fournirez un support critique aux desks de trading XVA. Ce rôle est essentiel pour gérer efficacement les risques de crédit et assurer le fonctionnement optimal de nos systèmes.

Responsabilités principales

• Refactoriser, optimiser et consolider les bibliothèques de pricing existantes pour garantir l'efficacité, la scalabilité et la maintenabilité du code
• Implémenter les meilleures pratiques d'ingénierie logicielle en finance quantitative, en mettant l'accent sur la clarté, la performance et la modularité
• Répondre aux risques de valorisation et améliorer la documentation des modèles avec des explications bien justifiées et des recommandations d'actions
• Fournir un support quantitatif quotidien au desk XVA, incluant le dépannage en temps réel des problèmes de pricing et de risque
• Collaborer étroitement avec les équipes de validation des modèles pour assurer la conformité aux normes réglementaires et internes
• Assister au développement d'outils pour améliorer la gestion de l'exposition au crédit et optimiser le risque de contrepartie

Compétences et qualifications requises

• Diplôme avancé en Finance Quantitative, Mathématiques, Informatique ou domaine connexe
• Compétences fortes en programmation orientée objet, C#, Python ou autres langages pertinents en modélisation financière
• Connaissance approfondie des produits dérivés financiers, ajustements XVA (CVA, DVA, FVA) et gestion des risques de crédit
• Excellentes capacités de résolution de problèmes et approche proactive pour améliorer les systèmes et processus
• Expérience avec le développement et la refactorisation de bibliothèques de pricing en finance quantitative
• Compréhension solide de la validation des modèles, des cadres réglementaires et des exigences de conformité
• Capacité à travailler en collaboration avec les traders, quants et gestionnaires de risques

Ce que nous offrons

• Salaire compétitif sur le marché local et bonus basés sur la performance
• Opportunité de travailler dans un environnement financier international de pointe avec technologie et ressources de classe mondiale
• Opportunités de développement au sein d'une équipe dynamique, rapide et hautement qualifiée
• Accès à la formation continue et au développement professionnel en finance quantitative

Pourquoi nous choisir

SG ATS, filiale du Groupe Société Générale créée en 2014, fournit des solutions agiles et efficaces aux salles des marchés. Sacrée « Meilleur Employeur 2025 – Maroc », SG ATS est une structure jeune et dynamique qui positionne le capital humain au centre de son développement, offrant un environnement international propice au développement de compétences à forte valeur ajoutée.