Développeur Quantitatif R&D - Banque de Financement et d'Investissement

À propos du poste

Au sein du département ARD (Applied Research and Development), nous recherchons un Développeur Quantitatif hautement qualifié pour rejoindre notre équipe dynamique de quants. La mission principale consiste à rationaliser et optimiser notre bibliothèque de pricing cross-asset partagée, surveiller et tester nos modèles implémentés (Equity, Forex, Rate, Inflation et Hybrids) et fournir un support critique aux desks de trading XVA.

Le candidat idéal possède une solide formation quantitative, une expertise en dérivés financiers et gestion des risques, ainsi qu'une expérience avec des bibliothèques de pricing complexes. Vous collaborerez avec les traders, les modélisateurs experts et les équipes de risque pour améliorer notre capacité à pricer et gérer le risque sur une large gamme d'instruments financiers.

Responsabilités principales

Rationalisation de la bibliothèque de pricing

• Refactoriser, optimiser et consolider les bibliothèques de pricing existantes pour garantir efficacité, scalabilité et maintenabilité
• Implémenter les meilleures pratiques en ingénierie logicielle pour la finance quantitative, en se concentrant sur la clarté du code, la performance et la modularité
• Améliorer la documentation des bibliothèques de pricing pour faciliter l'utilisation et le partage des connaissances entre les équipes

Implémentation du risque de valorisation

• Répondre aux risques de valorisation d'une large gamme de payoffs et améliorer la documentation des modèles avec des explications bien argumentées
• Collaborer étroitement avec les équipes de validation des modèles pour garantir la conformité aux normes réglementaires et internes
• Implémenter et tester des modèles alignés avec les besoins de trading, la gestion des risques et les exigences réglementaires

Support au desk XVA

• Fournir un support quantitatif quotidien au desk de trading XVA, incluant le dépannage en temps réel des problèmes de pricing et de risque
• Assurer des calculs précis et efficaces du risque de crédit, de financement et de collatéral dans les processus de pricing et de gestion des risques
• Participer au développement d'outils pour le desk XVA afin d'améliorer la gestion de l'exposition au crédit et optimiser le risque de contrepartie

Compétences et qualifications requises

• Diplôme avancé en Finance Quantitative, Mathématiques, Informatique ou domaine connexe
• Solides compétences en programmation orientée objet, C#, Python ou autres langages pertinents pour la modélisation financière
• Connaissance des dérivés financiers, ajustements XVA (CVA, DVA, FVA) et gestion du risque de crédit
• Excellentes capacités de résolution de problèmes et approche proactive pour améliorer les systèmes et processus
• Capacité à travailler en collaboration avec les traders, quants et gestionnaires de risques
• Expérience en développement et refactoring de bibliothèques de pricing dans un contexte de finance quantitative
• Solide compréhension de la validation des modèles, des cadres réglementaires et des exigences de conformité

Ce que nous offrons

• Salaire compétitif sur le marché local et bonus basés sur la performance
• Opportunité de travailler dans un environnement financier international de pointe avec des technologies et ressources de premier plan
• Opportunités de développement au sein d'une équipe dynamique, rapide et hautement qualifiée
• Accès à l'apprentissage continu et au développement professionnel en finance quantitative

À propos de SG ATS

Créée en 2014, SG ATS est une filiale du Groupe Société Générale qui fournit des solutions agiles et efficaces aux salles des marchés SG en Europe (principalement à Paris et Londres). Forte de son succès, SG ATS fournit aujourd'hui des prestations à forte valeur ajoutée à différentes lignes de métiers du Groupe en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Sacrée « Meilleur Employeur 2025 – Maroc », SG ATS est une structure jeune et dynamique qui positionne le capital humain au centre de son développement, offrant un environnement international propice au développement de compétences à forte valeur ajoutée.